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Matlab金融计算与金融数据处理专题培训

作者: Simwe    来源:    发布时间:2013-11-07    收藏】 【打印】  复制连接  【 】 我来说两句:(0逛逛论坛

培训时间2013年12月13、14、15日 

培训地点上海(具体见培训前统一通知) 

培训讲师张树德 博士

培训费用:1、学生收费2500元(报到时须提供学生证明);其他人收费3500元,含税。 2、培训费用包含培训费、教材费、午餐费,住宿及晚餐费自理。 3、两人同时报名,可享9折优惠;三人及以上团队报名,可享8.5折优惠。



课程时数:

    2.5+0.5天(最后半天为工信部职业认证考试免费辅导,只对报名考试的学员开放)。

 

学习成果:

    CAE培训中心颁发培训结业证;申请参加工信部职业认证考试(免费提供辅导)。

 

其他服务:

    赠送教材;推荐实习机会;免费提供面试机会;通过考核,优秀学员吸收为初级讲师。

 

培训人数:

    不超过20人。

 

讲师介绍:

    张树德,上海财经大学金融学博士,现就职国内Wind资讯量化平台资深经理。负责量化产品开发及维护,精通Wind量化平台编写交易及模拟策略,编写股票应用程序包,用于A股分析。长期从事MATLAB金融工程量化投资研究,自2007年以来,撰写五本MATLAB应用著述,其中《金融计算教程》是国内第一本介绍MATLAB量化投资专著,在国内影响非常大。

 

主办方:

    

 

技术支持:

    

 

培训目标:

    通过强化学习,学员基本掌握Matlab在金融计算与金融数据处理方面解决问题的能力。

 

培训大纲:

第一天

上午

下午

  • Matlab文本数据读写

  • 读取网页数据

  • A股交易数据读取

  • Matlab and Excel Data Interconnection

  • Matlab常用处理金融数据步骤

  • 单元型数据用法

  • SQL语言管理股票数据

  • Matlab与Excel数据连接实例

  • Matlab建立投资数据库案例

  • VBA常用属性

  • 按钮工具设定

  • VBA窗体设计

  • Excellink加载

  • Matlab与VBA数据交互

  • Matlab调用Excel AtiveX控件

  • Matlab与Excel VBA数据互联

第二天

上午

下午

  • MATLAB估计CAPM模型

  • MATLAB估计SML模型

  • 最小方差原理与应用

  • 构造A股资产组合有效前沿

  • MATLAB计算Sharp比率、信息比率

  • MATLAB估计Beta系数

  • GARCH模型介绍

  • A股组合风险VaR计算

  • 约束条件下最优组合

  • Black-Litterman模型介绍

  • 股票投资策略编程

第三天

上午

下午

  • 金融数据处理技巧

  • Wind资讯数量化平台学习与辅导

  • MATLAB交易策略辅导

工信部职业认证考试辅导(报名考试学员)

 

培训说明:

    参加培训请自带电脑,并请提前安装好相关软件。

 

报名方式:

1、在线报名及支付,报名成功后请致电021-64157905-119确认

2、邮件报名:下载CAE培训报名表,请详细填写发送至 。

3、电话报名:021- 64157905-119。

报名地点:上海市徐汇区钦州路100号上海科创中心2号楼1013

 

 
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